Negociação de ações voláteis com indicadores técnicos A volatilidade é a dispersão de retornos para uma determinada segurança ou índice de mercado. É quantificado pelos comerciantes de curto prazo como a diferença média entre um estoque diariamente alto e diário baixo, dividido pelo preço das ações. Um estoque que move 5 por dia com um preço de 50 ações é mais volátil do que um estoque que se move 5 por dia com um preço de 150 ações, porque o movimento percentual é maior com o primeiro. Negociar os estoques mais voláteis é uma maneira eficiente de negociar, porque, teoricamente, esses estoques oferecem o maior potencial de lucro. Não sem os seus próprios perigos, muitos comerciantes procuram essas ações, mas enfrentam duas questões principais: como encontrar os estoques mais voláteis e como comercializá-los usando indicadores técnicos. (Veja os quatro Indicadores mais comumente usados para Trend Traders.) Como encontrar os estoques mais voláteis Encontrar os estoques mais voláteis não é complexo e não requer pesquisa constante ou triagem de estoque. Em vez disso, execute uma tela de estoque para ações que são consistentemente voláteis. O volume também é essencial ao negociar ações voláteis, para entrar e sair com facilidade. Stock Fetcher (StockFetcher) é um exemplo de um filtro que você pode usar para rastrear ações muito voláteis: Aplicando os filtros acima, o Stock Fetcher escolherá estoques com movimentos médios maiores que 5 por dia (entre o aberto eo fechado) nos últimos 100 dias . Ele também filtra as ações com preço entre 10 e 100 e com um volume diário médio de mais de 4 milhões nos últimos 30 dias. Além disso, se você só estiver interessado em ações, adicionar um filtro como troca não é Amex ajuda a evitar ETF alavancados aparecendo nos resultados da pesquisa. Uma opção mais intensiva em pesquisa é procurar ações voláteis por dia. O Finviz (versão gratuita) fornece os maiores vencedores, os principais perdedores e os estoques mais voláteis para cada dia de negociação. Use a ferramenta screener para filtrar os resultados para capitalização de mercado. Desempenho e volume. Limitar a busca desta forma fornece aos comerciantes uma lista de ações que correspondem às suas especificações exatas. Nasdaq lista os maiores vencedores e perdedores no NASDAQ. NYSE e AMEX. Estes não são resultados filtrados e apenas refletem a volatilidade desse dia. Portanto, a lista fornece ações potenciais que podem continuar sendo voláteis. Mas os comerciantes precisam passar pelos resultados manualmente e ver quais ações têm um histórico de volatilidade e têm volume suficiente para negociar. Negociando os estoques mais voláteis Os estoques voláteis são propensos a movimentos afiados, o que requer paciência em aguardar entradas, mas ação rápida quando essas entradas aparecem. Tal como acontece com qualquer estoque, a negociação de ações voláteis que são tendências fornece um viés direcional que dá ao comerciante uma vantagem. Certos indicadores podem ser usados para trocar ações voláteis, mas o comerciante também deve monitorar a ação de preços - observando se o preço está fazendo elevação mais alta ou baixos mínimos baixos em relação às ondas anteriores - para determinar quando os sinais indicados são tomados e quando são deixado sozinho. Aqui estão dois indicadores técnicos que você pode usar para trocar ações voláteis, além do que procurar em relação à ação de preços. Os canais Keltner colocam uma banda superior, média e baixa em torno da ação de preço em um gráfico de ações. O indicador é mais útil em mercados fortemente tendentes quando o preço está fazendo aumentos mais elevados e níveis mais baixos para uma tendência de alta. Ou níveis mais baixos e baixos baixos para uma tendência de baixa. Durante uma forte tendência de alta, o preço irá montar o canal Keltner superior e os pullbacks muitas vezes não alcançarão a banda do meio e não ultrapassarão a banda baixa. O meio da banda é, portanto, um ponto de entrada potencial. Uma parada é colocada cerca de metade a dois terços do caminho entre a banda média ea banda inferior. Uma saída é colocada logo acima da banda superior. Aplique o mesmo conceito às tendências de baixa. O preço geralmente acompanha a linha de canal inferior da Keltner e os pullbacks geralmente alcançarão a banda do meio, mas não excederão a linha Keltner superior. A linha do meio, portanto, fornece uma área de entrada curta, uma parada é colocada apenas dentro da linha Keltner superior e um alvo está abaixo da linha Keltner inferior. Os canais Keltner normalmente são criados usando as 20 barras de preços anteriores, com um Multiplicador de alcance real médio para 2.0. A recompensa em relação ao risco geralmente é de 1,5 a 2,0 a 1, significando para 1 de risco, o potencial de lucro é de 1,50 a 2,00. Figura 1. Canais Keltner (20, 2.0 ATR) Aplicados ao Gráfico de 2 Minutos de Yelp (YELP) Uma vez que os Canais Keltner se movem à medida que o preço se move, o alvo é colocado no momento do comércio e mantido lá. A vantagem dessa estratégia é que uma ordem está aguardando na banda do meio. O tempo que a entrada não é necessário, e uma vez que todos os pedidos são colocados, o comerciante não precisa fazer nada, exceto se sentar e esperar que a parada ou o alvo sejam preenchidos. Alternativamente, o comércio pode ser gerenciado ativamente. Para uma tendência muito forte, o alvo pode ser ajustado para capturar mais lucros. A parada e o risco só devem ser reduzidos à medida que o comércio se torna um risco lucrativo nunca é aumentado durante um comércio. A desvantagem desta estratégia é que ela funciona bem nos mercados de tendências, mas, assim que a tendência desaparecer, as negociações começam, pois o preço tende a avançar entre as linhas de canais superiores e inferiores. Os negócios de filtragem baseados na força da tendência ajudam a esse respeito. Por exemplo, durante uma tendência de alta, se o preço não conseguiu fazer um aumento maior antes de uma entrada longa, evite o comércio, uma vez que uma retração mais profunda provavelmente irá parar o comércio. Figura 2. Canais Keltner (20, 2.0 ATR) Aplicados ao Gráfico de 2 minutos de Yelp O Oscilador Estocástico é outro indicador que é útil para negociar os estoques mais voláteis. Esta estratégia utiliza o Oscilador Estocástico em estoques variáveis, ou estoques que não possuem uma tendência bem definida. Os estoques voláteis geralmente se estabelecem em um intervalo antes de decidir qual direção a seguir. Uma vez que um movimento forte pode criar uma grande posição negativa rapidamente, esperar por alguma confirmação de uma inversão é prudente. O Oscilador estocástico fornece esta confirmação. Quando o preço não tem uma direção clara, e está se movendo predominantemente de lado, venda perto do topo do intervalo, uma vez que o estocástico se move acima de 80 e depois cai para trás. Coloque uma parada logo acima da alta que acabou de formar com um alvo a 75 do caminho abaixo do alcance. Por exemplo, se o alcance for 1 alto, de baixo a alto, coloque um alvo de 0,25 acima da baixa. Pegue posições longas perto do fundo do alcance quando o estocástico cair abaixo de 20 e depois se manda acima dela. Coloque uma parada abaixo da baixa recente e alcance 75 para o alcance. Se o alcance for 1 alto, de alto a baixo, o alvo é colocado 0,25 abaixo da alta. As negociações são tomadas logo que o preço atravesse o nível de gatilho estocástico (80 ou 20). Não espere que a barra de preços seja concluída quando um bar de 1 minuto, 2 minutos ou 5 minutos completar o preço pode correr muito longe em direção ao alvo para que o comércio valha a pena. Ignore os sinais contrários enquanto estiver em um comércio permitir o alvo ou parar de ser atingido. Uma vez que o alvo é atingido, se o estoque continuar a variar, um sinal na direção oposta se desenvolverá pouco depois. A Figura 3 mostra um curto comércio, seguido imediatamente por um longo comércio, seguido de outro curto comércio. O Oscilador Estocástico usa configurações padrão de 12 períodos e o conjunto de K em 3. Figura 3. Tabela Estocástica Aplicada às GT Tecnologias Avançadas (GTAT) de 2 minutos Na figura 3, o alcance é de 0,16 de altura (16 menos 15,84) 25 de 0,16 é 0,04. Deduzir 0,04 do intervalo máximo de 16 para obter um alvo para posições longas de 15,96. Adicione 0.04 ao baixo do intervalo em 15.84 para obter um alvo para posições curtas de 15.88. Enquanto o alcance está em vigor, estes são seus objetivos para posições longas e curtas. Desta forma, o alvo é mais provável que seja atingido, mesmo que o preço não torne todo o caminho de volta para o topo ou o fundo do intervalo, quando longo ou curto, respectivamente. Para o primeiro comércio curto, logo após a 1:30 da tarde, o estocástico sobe acima de 80. e depois cai abaixo dele. Isso sinaliza um curto comércio. Venda no preço atual assim que o indicador cruza abaixo de 80 de cima. Imediatamente, coloque uma parada acima do preço recente que acabou de formar. Defina seu alvo de saída em 15.88. Não faça nada até que a parada ou o alvo sejam atingidos. O alvo é atingido menos de uma hora depois, tirando você do comércio com lucro. O estocástico já caiu abaixo de 20, então, assim que se reúne acima de 20, entra num longo comércio com o preço atual. Coloque rapidamente uma parada abaixo do preço baixo que acabou de formar e coloque um alvo para sair em 15.96. Este comércio dura cerca de 15 minutos antes de atingir o alvo para um comércio lucrativo. Outro curto comércio se desenvolve imediatamente após o comércio anterior entrar curto no preço atual, enquanto o estocástico cruza abaixo de 80, coloque uma parada acima do preço recente alto e coloque um alvo para sair aos 15,88. O alvo é atingido menos de 30 minutos depois. A vantagem desta estratégia é que ele espera uma retração para uma área vantajosa, e o preço está começando a voltar em nossa direção comercial quando entramos. Portanto, uma parada relativamente estreita pode ser usada, e a relação entre recompensa e risco será tipicamente de 1,5: 1 ou maior. A principal desvantagem é os sinais falsos. Os sinais falsos são quando o indicador atravessa a linha 80 (para shorts) ou 20 linhas (para longos), o que pode resultar na perda de negociações antes que o movimento lucrativo se desenvolva. Uma vez que o estocástico se move mais lentamente que o preço, o indicador também pode fornecer um sinal muito tarde. Quando os sinais de entrada ocorrem, o preço talvez já tenha se movido significativamente para o alvo, reduzindo assim o potencial de lucro e possivelmente tornando o comércio não vale a pena tomar. Após a entrada, a recompensa deve ser pelo menos 1,5 vezes maior do que o risco, com base no alvo e parar. Os estoques voláteis são atraentes para os comerciantes devido ao rápido potencial de lucro. Tendência de ações voláteis geralmente fornecem o maior potencial de lucro, pois há um viés direcional para ajudar os comerciantes a tomar decisões. Os canais da Keltner são úteis nas fortes tendências, porque o preço muitas vezes só puxa de volta para a banda do meio, fornecendo uma entrada. A desvantagem é que, uma vez que a tendência acaba, perderá os negócios. Monitorar a ação de preços e garantir que o preço esteja aumentando mais alto e mais alto antes de entrar em um comércio de tendências altas (menor baixo e menor alto para o comércio de tendências baixas) ajudará a mitigar esse defeito. Os estoques voláteis nem sempre tendem, eles muitas vezes se movem para frente e para trás. Durante um intervalo quando o estocástico atinge um nível extremo (80 ou 20) e, em seguida, inverte-se de outra forma, indica que o intervalo continua e oferece uma oportunidade comercial. Monitore os canais estocásticos e Keltner para atuar nas oportunidades de tendências ou de alcance. Nenhum indicador é perfeito, portanto, sempre monitorar a ação do preço para ajudar a determinar quando o mercado está sendo tendência ou variável, então a ferramenta certa é aplicada. O capital de giro é uma medida da eficiência da empresa e da saúde financeira de curto prazo. O capital de giro é calculado. A Agência de Proteção Ambiental (EPA) foi criada em dezembro de 1970 sob o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon. O. Um regulamento implementado em 1 de janeiro de 1994, que diminuiu e eventualmente eliminou as tarifas para incentivar a atividade econômica. Um padrão contra o qual o desempenho de um fundo de segurança, fundo mútuo ou gerente de investimentos pode ser medido. Carteira móvel é uma carteira virtual que armazena informações do cartão de pagamento em um dispositivo móvel. 1. O uso de vários instrumentos financeiros ou capital emprestado, como a margem, para aumentar o retorno potencial de um investimento. Como vender a volatilidade Como negociar Volatilidade A volatilidade é sua amiga ao negociar o mercado. É como matéria escura no universo, você não consegue vê-lo, mas é a própria essência do mercado. Existem vários indicadores de volatilidade. Um dos quais abordaremos neste artigo. A volatilidade é um atributo tão exclusivo, como você sabe quando é considerado apenas certo ou um pouco acima do topo. Ignorar a volatilidade pode ser um dos erros mais caros na sua carreira comercial. Neste artigo, vamos descompor a volatilidade e fornecer uma maneira simples, mas efetiva de começar a rastrear essa ferramenta ao negociar. Melhor indicador de volatilidade Existem vários indicadores de volatilidade no mercado. Nenhum dos quais eu planejo cobrir neste artigo. Se você está lendo o blog Tradingsim, você notará rapidamente à medida que você digitaliza os artigos que eu gosto de manter as coisas simples. Para esse objetivo, só nos concentraremos em um indicador de volatilidade e esse é o alcance verdadeiro médio (ATR). Para aqueles que nunca ouviram falar do alcance real médio, basicamente controla a faixa de movimento de preços em uma segurança. Nos termos de Lehmans, observa a propagação entre os pontos alto e baixo de cada dia ou intervalo de tempo durante o período de x. Se o estoque começar a balançar descontroladamente, então o alcance verdadeiro médio aumentará em valor. Por outro lado, quando as coisas ficam um pouco agitadas ou silenciosas, o alcance verdadeiro médio irá cair em valor. A grande coisa sobre o alcance real médio é que ele não fornece valores de sobre-venda ou sobrecompração. Então, todas as pessoas que procuram sair de fazer sua própria lição de casa e analisar o estoque, sinto muito por você. Manipulando o indicador de alcance verdadeiro médio Há provavelmente uma dúzia ou mais indicadores que fornecem o que eu vou mostrar, mas para meus amigos simplistas, você apreciará o que estou me preparando para apresentar. Para realizar este exercício, você precisará de três coisas: (1) um gráfico, (2) indicador de alcance real médio e (3) uma calculadora. Uma coisa que você notará é que o alcance verdadeiro médio pode ter algum valor porque é baseado na faixa de estoque. Você poderia olhar para a Apple e ver um valor ATR de 15 e então mudar para ZNGA e ver um valor de 2. No valor da face você realmente não tem como saber qual estoque é mais volátil do que o outro. Você pode observar os valores de alcance reais médios no último número de barras para tentar identificar algum tipo de anomalia. Somente o problema com esta abordagem é se você estiver digitalizando o mercado e olhando através de centenas de gráficos, que tem tempo para realizar não apenas uma análise de mergulho profundo do gráfico, mas também de cada estoque ATR Precisamos de uma maneira rápida de analisar a volatilidade A fim de tomar decisões rápidas. Se o seu aplicativo de gráficos tiver o indicador ATR, quero que você execute uma função muito simples. Pegue o ATR e divida-o pelo preço de fechamento do estoque. Então, se o estoque fechado em 30 dólares e o ATR é às 3, você obtém um valor de .1 (330). Quanto maior esse valor, maior a volatilidade no estoque. Agora, o que você precisa fazer é olhar através do seu período de tempo específico (ou seja, 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos). Identifique ações que tenham o tipo de volatilidade com que você se sinta confortável e comece a pensar em qual ATR manipulado funciona melhor para o seu estilo de negociação. Você notará que um intervalo de conforto começará a se desenvolver. Deixe isso tangível, porque sinto que estou perdendo você. Eu gosto de trocar fugas pela manhã e eu preciso fazer um mínimo de 1.6 em todos os negócios que eu uso. Então, se eu comprar um estoque que negocia muito, basicamente, estou caminhando nesse comércio, onde as chances são contra mim fazendo meu objetivo de lucro. É aí que tantos comerciantes dão errado. Se você não lê nada mais neste artigo, entenda este princípio básico, a volatilidade do estoque que você está negociando deve estar em alinhamento direto com seus objetivos de lucro. Se você pode dominar este princípio, você terá o controle da matéria escura presente no mercado. Lucros e volatilidade Vamos ver um exemplo da vida real sobre como aplicar essa técnica. Trader Susan é o que eu gosto de descrever como um verdadeiro detentor de riscos no mercado. Não faz a fase se um estoque se move de forma selvagem em questão de minutos. Para Susan, isso está colocando alguma pele no jogo. Ao examinar o mercado, Susan aparece em duas tabelas. O da esquerda é Radio Shack e o gráfico à direita é a IBM. Qual das duas cartas você acha que Susan gostaria de trocar Se você é sincero com você, o gráfico à direita parece ter oscilações mais selvagens em seu ATR. Bem, isso seria a IBM. Agora, após uma revisão mais aprofundada quando realizamos nosso cálculo de ATR simples, obtemos o seguinte: IBM. 63210.28 .003 Agora, o que isso significa? Bem, isso está dizendo que, numa competição de cabeça a cabeça, a RSH é 3 vezes mais volátil do que a IBM. Você poderia ver isso apenas olhando os castiçais. Claro que não. Dependendo do seu zoom e do respectivo período de tempo, um estoque pode dar a percepção de ser um motor. Bem, por que o ATR da IBM parece ter um balanço maior. O intervalo na IBM está em dólares, enquanto a RSH está em centavos. Naturalmente, os balanços no ATR parecerão muito maiores para a IBM e darão a ilusão que o estoque tem volatilidade muito maior. Esteretipagem do seu ATR No mundo moderno, somos muito relutantes em colocar as pessoas e às vezes até as coisas em baldes. Bem, quando se trata de classificar suas ações, você precisa ser bastante julgador. Primeiro, você quer determinar o tipo de comércio que você deseja colocar em termos de seu apetite pela volatilidade. Isso pode ser o mesmo durante todo o dia, todos os dias ou seu perfil de risco pode mudar dependendo do mercado. Você vai querer colocar-se em 1 de 3 baldes: (1) chave baixa, (2) meio da estrada, e (3) procurando alguma ação. Agora, como cada quadro de tempo apresentará valores diferentes para o ATR manipulado e cada comerciante precisará definir o que a volatilidade significa para o seu sistema, não há valores predefinidos. Desculpe, você tem que fazer um pouco de trabalho. Deixe-me dar-lhe um exemplo de como isso é feito para que você tenha um plano. Eu sou comerciante de 5 minutos, este é o meu código postal permanente. Eu também gosto de ficar no lado selvagem do meio da estrada, mas não bastante na procura de uma multidão de ação. Depois de escanear o mercado, notei as seguintes gamas para mim em meus gráficos de 5 minutos: (1) Chave baixa .001 gt .005 (2) Meio da estrada .005 gt .01 (3) Procurando alguma ação gt. 01 Novamente, isso é no gráfico de 5 minutos. Então meus valores de ATR manipulados serão muito menores porque a faixa de alta velocidade no castiçal é menor, quanto menor for o intervalo de tempo que você troca. Se, por exemplo, você usasse uma barra de 60 minutos, o valor ATR inicial seria muito maior do que um castiçal de 5 minutos e, portanto, seu valor de ATR manipulado seria consideravelmente maior. Em resumo, você só pode pedir ao mercado o que ela pode suportar. Como um novo comerciante, eu colocaria posições e ficaria inquieto quando as coisas não acontecessem tão bem quanto eu esperava. Isso foi porque o que eu pensava que aconteceria em 20 minutos não aconteceu durante o dia para o estoque em mais de 3 semanas. Então, por que as coisas mudam que eu estou no comércio, não é o suficiente para identificar uma boa configuração, coloque suas paradas e siga todas as suas regras para a letra. Você e o mercado devem ser sincronizados em termos do que você espera um do outro. Tente colocar os últimos 50 ou mais do seu dia de negociação nos três baldes. Observe como você vai notar que em um bom número de seus negócios perdidos ou não tão bons negócios, você estava apenas perguntando demais do mercado. Related PostBias TM. O viés atual de VXX e ZIV, conforme determinado pela forma atual da estrutura de prazo de futuros VIX e indicadores de tendência de curto prazo. Uma leitura mais negativa significa uma polarização negativa mais forte (vento de frente) para essa segurança. Uma leitura mais positiva significa um viés positivo mais forte (vento de ponta). Valores de 10 para -10 representam - 4 desvios padrão de valores desde março de 2004. VRP. O sinal VRP (Volatility Risk Premium) compara a volatilidade implícita direta (VIX) com volatilidade histórica. A convenção comum é que uma leitura positiva indica um sinal de compra para o XIV, enquanto uma mudança para negativo indica um sinal de compra para o VXX. A magnitude da leitura é irrelevante para nossos propósitos. Valores históricos Os gráficos abaixo contêm gráficos de valores de indicadores históricos em comparação com o desempenho de VXX, XIV e ZIV (os valores do indicador usam o eixo esquerdo, o preço usa o eixo direito). Todo o conteúdo deste site é fornecido apenas para fins informativos e não deve ser interpretado como um conselho para comprar ou vender quaisquer valores mobiliários. As cotações dos futuros VIX estão atrasadas 15 minutos, salvo indicação em contrário. Veja os Termos de Uso dos sites para políticas legais e de uso completas. Copyright 2012-2017 Trading Volatility LLC. Todos os direitos reservados.
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